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2024-05-14 20:51老師好,VAR不滿足次可加性,所以A選項(xiàng)為什么是總體的VA R ≤被動(dòng)VAR+主動(dòng)VAR?
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2024-05-14 21:17
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同學(xué)你好,次可加性的定義就是x1+x2<xp,其中主動(dòng)投資和被動(dòng)投資你就把他當(dāng)作是組合p中的資產(chǎn)a和資產(chǎn)b就行啦
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追問(wèn)
老師好,次可加性是xp <=x1+x2 吧,VAR不滿足上面公式
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追答
是的,符號(hào)反了哈
