戴同學
2024-05-14 21:49為什么計算Var的時候前面有二分之一,為什么是u+z*sigma,but not u-z*sigma.
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2024-05-15 09:56
該回答已被題主采納
同學你好,之所以要除以2是因為交易不是以中間市場價格進行的,買方和賣方各要承擔成本的一半。
之所以是u+z*sigma,是我們求的是置信水平的上限而不是下限(cost of liquidation跟市場VAR還是不太一樣)
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
