丁同學(xué)
2024-05-14 22:39關(guān)于variance swap估值的計算,考試中是否會涉及到variance的年化?目前舉例中都是基于時間段的方差,是否需要考慮去年化?
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1個回答
Fenton Chen助教
2024-05-15 08:50
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同學(xué),你好!
考試中一般不會在variance swap時跨年去進行計算,一般都是一年內(nèi)的計算。
有時候甚至在最后一步都不需要折現(xiàn)會來,限制需要計算一個variance notional(2402)。
但是要了解long variance swap是預(yù)期波動上升,實際波動上升會收錢,實際波動下降要支付錢(2402)
望采納,謝謝!
