小同學(xué)
2024-05-14 23:34可以問(wèn)一下incremental和marginal var是不是衡量的是風(fēng)險(xiǎn)呀
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-15 15:54
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同學(xué)你好,
incremental VaR和marginal VaR是投資管理與風(fēng)險(xiǎn)管理部分的概念,這兩個(gè)指標(biāo)是用來(lái)分析組合在險(xiǎn)價(jià)值VaR的,Marginal VaR衡量的是增加一單位組合某成分對(duì)組合總VaR值的影響,incremental VaR指的是增加一筆新的交易對(duì)組合總VaR值的影響。
希望能解答你的疑惑,加油!
