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2024-05-15 00:28這里為啥不根據(jù)7月的數(shù)據(jù)計算呢？
所屬：CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-15 17:28
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同學你好。因為表格上面說明了互換是月度重置（monthly resets）。也就是說，在重置日，雙方會進行支付，使得互換價值會歸零。因此，兩個重置日之間的價格波動為互換雙方的收益。
比如，1月價格為100，到了2月價格為110，那么在二月會進行支付價值歸零。到了三月價格如果為110，說明沒有變化，那么雙方價值依然為0；如果三月價格為120，那么互換的價值就不為0了，在重置日會進行支付價值會再次歸零。
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