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2024-05-15 01:15這里這個關(guān)于相關(guān)系數(shù)的公式也是屬于single-factor model嗎？之前我們學(xué)的single-factor model都不是這個公式哦。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-05-15 16:20
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同學(xué)你好，
這里的single-factor model是混淆你的，實際上考察的是兩個資產(chǎn)構(gòu)成的組合違約相關(guān)性的計算公式。這里提到的single-factor model可以理解為計算題目中已經(jīng)給到的違約相關(guān)性時采用的模型。
希望能解答你的疑惑，加油！
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