134****9539
2024-05-15 06:26老師,為什么這里不用UL-EL來計算VaR,而是直接用UL來代表Credit VaR
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-05-15 16:39
該回答已被題主采納
同學你好,
這里考察的是Vasicek model在Credit VaR計算中的運用,在原版書中介紹的Vasicek Model在計算VaR值時定義是不扣減EL的。
希望能解答你的疑惑,加油!
