??智慧
2024-05-15 09:04為什么Yt-1的系數(shù)φ=1,這個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)就一定不平穩(wěn)呢?大于1 是發(fā)散,小于1是聚攏,那等于1意味著什么?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-16 11:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。等于1是隨機(jī)游走。隨機(jī)游走情況下方差不是常數(shù),而是隨著t的變動(dòng)而變動(dòng),故序列不平穩(wěn),見(jiàn)下圖推導(dǎo)。
