劉同學(xué)
2024-05-15 09:53這個(gè)例子能在解釋一下嗎？聽不懂
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-05-16 12:52
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雨琪你好，對(duì)于一個(gè)FRA的支浮收固的一方來說，如果想賺錢，肯定想的是，支出的越少越好，收入的越多越好，因?yàn)樵撏顿Y者收的是固定利率，這一頭變不了，那么就只能希望支出越少越好，怎么才能支出越來越少呢？即市場(chǎng)利率下跌時(shí)才可以，即該投資者賭的是市場(chǎng)利率下跌。這與interest rate futures 的long 方是一致的，在f 上漲（等同于市場(chǎng)利率下跌）時(shí)掙錢，故該例子是正確的。
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