Simon
2024-05-15 10:38Q3 為什么不用Spot rate買入呢?
所屬:CFA Level II > Economics 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-05-15 10:55
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同學(xué)你好,題目是要求covered interest arbitrage,那就是借A貨幣,投資于B貨幣,并同時(shí)簽訂一個(gè)遠(yuǎn)期合約,投資到期后使用提前約定好的遠(yuǎn)期匯率將B轉(zhuǎn)換為A,規(guī)避掉匯率風(fēng)險(xiǎn),并且還本付息。如果投資到期后是用當(dāng)時(shí)的spot exchange rate換回A貨幣的話,就變成carry trade,而不是covered interest arbitrage。
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題目里給了個(gè)報(bào)價(jià)60-day forward rate: USD/GBP = 2.0075 – 85,表格里還有一個(gè)60day forward rate,應(yīng)該怎么判斷選哪個(gè)呢
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哦 明白了,謝謝??搭}漏掉了一句英文
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不客氣
