15****86
2024-05-15 11:20請問這題算Variance of the surplus的時候為什么不乘以資產(chǎn)和負債的增長率?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2024-05-15 21:12
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同學(xué)你好,為什么要×增長率呢?surplus的方差里面沒有增長率這一項哦
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追問
但是題目中給的波動率都是增長率的波動率啊
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追答
你再看下圖中公式,只有es的計算要用到增長率
