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2024-05-15 13:57老師好 請問歷史模擬法有假設(shè)獨立同分布嗎?
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1個回答
黃石助教
2024-05-16 10:37
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同學(xué)你好。有的,但通常實現(xiàn)不了。很多方法,比如說filtered historical simulation,本質(zhì)上就是在通過建模的方式去令并非iid的回報數(shù)據(jù)變成iid的數(shù)據(jù)。這個稍微了解一下就可以了。
