淑同學(xué)
2024-05-15 14:26第7題Change 1: Fix the number of securities to 50,為什么是提升證券數(shù)量?原來的證券數(shù)量是多少?
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-15 17:41
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同學(xué),你好!
Change 1是將證券數(shù)量提升至50,那么breadth也會上升,因此IR是會上升的。Change 2是每半年進(jìn)行一次再平衡,那么相比于原來的每年再平衡一次,breadth也會上升,因此提高了IR。Change 3是對于主動權(quán)重設(shè)限,這會降低TC,從而降低IR,本題選C
另外,原來的數(shù)量是36,在表格里,見下圖。
望采納,謝謝!
祝你成功通過考試呀!
