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2024-05-15 15:10老師,為什么這里的cva和dva計(jì)算需要乘以存活率呢，什么時(shí)候需要考慮存活率呢，我記得公式是敞口?pd?lgd或者利差?epe呀
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-15 17:02
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同學(xué)你好，
你說的公式是單邊UCVA的計(jì)算公式，雙邊BCVA的計(jì)算公式中是需要同時(shí)考慮交易雙方的存活率的，因?yàn)樵诨趯κ址竭`約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)值調(diào)整前首先必須保證自身前期不違約，所以需要考慮存活率。具體的公式參照雙邊BCVA的計(jì)算公式。
希望能解答你的疑惑，加油！
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