Li Kwok Man
2024-05-15 15:15想問一下, 為什麼Q3 的視頻中, 第3年的4個(gè)價(jià)格, 1037 1040.61 1038.60 1039.05 中, 1040.61 是怎樣計(jì)算出來的? 我計(jì)出來是 1037.9 ... 主要是 (1000 + 94.164) / 1.054164 = 1037.9 ..... 另外, 我也不明白這個(gè)問題的C 選項(xiàng)不是要我們算 Date 3 的Explosure嗎? 為什麼不是 1037 * 0.125 + 1040.61 * 0.375 + 1038.6 * 0.375 + 1039.05 * 0.125 嗎?
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
suzhan助教
2024-05-15 15:49
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同學(xué)你好，你的計(jì)算是正確的，這個(gè)應(yīng)該是老師的筆誤或者計(jì)算按鍵出錯(cuò)。
關(guān)于第二個(gè)問題，Date3的exposure是包括本金和已獲得coupon的，所以這里要加上上一期獲得的coupon，因?yàn)閱渭冊谟?jì)算date3的值的時(shí)候，我們沒有考慮coupon的影響
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