淑同學(xué)
2024-05-15 16:28stress test是只改變一個(gè)變量嗎?
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-05-15 17:02
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同學(xué),你好!
根據(jù)原版書的描述:Stress tests, which apply extreme negative stress to a particular portfolio exposure, are closely related to scenario risk measures.
所以壓力測(cè)試不是只變動(dòng)一個(gè)變量,而是假設(shè)一個(gè)極端糟糕的場(chǎng)景。
望采納,謝謝!
祝你早日通過(guò)考試呀!
