淑同學(xué)
2024-05-15 16:39第二題,VaR和時間是怎么對應(yīng)的?
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-15 17:11
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同學(xué),你好!
從Statement2 可以看到,日度5%的VaR是組合價值的1.5%,而題目其實就是把5%量化到一個月了,可以描述為一天內(nèi)有5%的概率……,也可以和題目一樣描述為20個交易日中有一天會產(chǎn)生超過90000的虧損。
望采納,謝謝!
祝你早日通過考試呀!
