15****35
2024-05-15 16:49老師您好這題麻煩解釋一下啊謝謝
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-15 17:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這個(gè)題目討論了ABC銀行在評(píng)估借款人信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)考慮采用Through-the-Cycle (TTC) 和 Point-in-Time (PIT) 兩種評(píng)級(jí)系統(tǒng)的情況。TTC系統(tǒng)提供了穩(wěn)定的展望，而PIT系統(tǒng)則更具有對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的敏感性。首席風(fēng)險(xiǎn)官John被要求向董事會(huì)介紹這兩種系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)。他通過(guò)兩個(gè)最近的借款人案例來(lái)突顯這兩種系統(tǒng)的關(guān)鍵區(qū)別：Firm A是一個(gè)長(zhǎng)期客戶，其營(yíng)收具有周期穩(wěn)定性；Firm B是一家科技初創(chuàng)公司，正在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)，但面臨當(dāng)前市場(chǎng)的不確定性。
選項(xiàng)C最能體現(xiàn)TTC和PIT評(píng)級(jí)系統(tǒng)的特點(diǎn)和在ABC銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的適當(dāng)應(yīng)用。TTC系統(tǒng)的長(zhǎng)期視角適合Firm A穩(wěn)定的業(yè)務(wù)情況，而PIT系統(tǒng)對(duì)當(dāng)前情況的敏感性則與Firm B需要及時(shí)更新評(píng)估的需求相符合。
A選項(xiàng)錯(cuò)誤的原因在于將TTC系統(tǒng)用于Firm B，而將PIT系統(tǒng)用于Firm A，與它們各自的特征不匹配。
B選項(xiàng)錯(cuò)誤的原因在于認(rèn)為PIT系統(tǒng)適用于所有情況，未考慮到TTC系統(tǒng)對(duì)長(zhǎng)期穩(wěn)定性的益處。
D選項(xiàng)錯(cuò)誤的原因在于排除了PIT系統(tǒng)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的潛在益處，尤其是對(duì)于像Firm B這樣面臨財(cái)務(wù)情況迅速變化的公司。
希望能解答你的疑惑，加油！
0
0
0
0
