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2024-05-15 18:18I能不能解釋一下 謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-16 10:26
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同學(xué)你好,
I的意思是在使用CDS合約購買保護(hù)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)敞口將是參考實(shí)體信用利差擴(kuò)大的結(jié)果。也就是說當(dāng)參考實(shí)體信用利差擴(kuò)大時(shí),購買CDS保護(hù)的人會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)敞口或者說敞口會(huì)上升。這句話是正確的,因?yàn)楫?dāng)參考實(shí)體信用利差擴(kuò)大時(shí)代表違約風(fēng)險(xiǎn)上升,CDS合約對(duì)于購買者來說就更值錢了,所以會(huì)有敞口或者說敞口上升。
希望能解答你的疑惑,加油!
