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2024-05-15 19:19SRC specific risk charge 是在巴2還是95,96年的修正案里提出的呢?請教老師,謝謝
SRC 主要針對的是信用風(fēng)險還是市場風(fēng)險? IRC 指的是信用風(fēng)險還是市場風(fēng)險?
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1個回答
Will助教
2024-05-16 11:25
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同學(xué)你好,這個SRC是在95&96年IMA提出來的。
special risk charge,針對的是交易賬戶中持有的一些產(chǎn)品(利率類、股票類)的發(fā)行人違約導(dǎo)致的損失可能性。
在2004年的巴II中增加了IRC部分,即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險,其實還有發(fā)行人的外部評級被降級,信用狀況變差惡化的情況也會導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價格下跌,出現(xiàn)損失。
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