pd
2024-05-15 23:55這頁ppt對vasicek model 的講解真的聽不懂,包括前面這個模型的一些內(nèi)容
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-05-17 09:34
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同學你好。這一頁上的公式求的是default rate,但是這里default rate是一個變量,取決于F的取值。如果我們將F設定得很低,意味著市場上情況極端的差,那么我們得到的default rate就是所謂的worst-case default rate。對于模型前面得一些內(nèi)容,同學可以問得更詳細一些。
