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2024-05-16 11:08b為什么錯了
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-05-17 09:39
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同學你好。B選項描述的是帶有均值復歸性質(zhì)的模型,比如Vasicek model,CIR model,Black-Karasinski model等。Ho-Lee model中壓根就沒有對利率的長期均值做出定義,本身模型的設定也沒有均值復歸的特征,所以B是不成立的。
