Sissie0000
2024-05-16 12:19老師，能幫忙梳理一下return generating model, single index model, market model, CAPM之間的關(guān)系嗎？return generating model里面包含了single index model和multifactors model。single index model包含了market model。CAPM也應(yīng)該算是一個single index model吧？那CAPM和market model的關(guān)系呢？
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-05-26 12:45
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
return generating model包含single index model, market model, CAPM
single index model包含了market model和CAPM
CAPM和market model的關(guān)系，從定義角度區(qū)別，公式中每個項目的含義不同
CAPM市場模型的自變量是Rm。
Beta是一種風(fēng)險指數(shù)，用來衡量某一只股票對于整個股市價格的波動情況。
market model
market model中X自變量是市場組合收益率Rm，應(yīng)變量Y是資產(chǎn)收益率Ri
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