羅同學(xué)
2024-05-16 13:33d是啥意思呢
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2024-05-17 22:42
該回答已被題主采納
意思就是可以通過可以通過政策組合VaR進(jìn)行多樣化（也就是分散風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)際降低總投資組合VaR。
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追問
相當(dāng)于是說通過不同資產(chǎn)配置來分散化以降低風(fēng)險(xiǎn)？那和題目問的有什么關(guān)系呢？為什么就能作為說明“manager risk不是大問題”的一個(gè)理由呢？
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Michael助教
2024-06-06 12:15該回答已被題主采納
學(xué)員你好，基金經(jīng)理的表現(xiàn)和policy mix（其實(shí)也就是多個(gè)基準(zhǔn)組合）會有分散化的作用，換句話說，基金經(jīng)理也不是完全按照基準(zhǔn)去做投資的，這樣一來就形成了分散化的作用，進(jìn)而弱化了基金經(jīng)理因?yàn)樽约罕憩F(xiàn)糟糕而使得整個(gè)組合表現(xiàn)糟糕的情況。
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