榮同學(xué)
2024-05-16 14:19老師,在估算組合到期收益率時,權(quán)重為什么要用債券市值乘以修正久期,債券市值*修正久期不就是利率變動一單位債券價格的變動嗎?如何通俗的理解?
所屬:CIIA卷二 > 固定收益證券估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vincent助教
2024-05-24 18:37
該回答已被題主采納
你好
可以理解為:根據(jù)不同債券在組合中的權(quán)重,來考慮它們對利率變動的敏感度對于組合收益率的影響。
