榮同學(xué)
2024-05-16 14:19老師,在估算組合到期收益率時(shí),權(quán)重為什么要用債券市值乘以修正久期,債券市值*修正久期不就是利率變動(dòng)一單位債券價(jià)格的變動(dòng)嗎?如何通俗的理解?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2024-05-24 18:37
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你好
可以理解為:根據(jù)不同債券在組合中的權(quán)重,來(lái)考慮它們對(duì)利率變動(dòng)的敏感度對(duì)于組合收益率的影響。
