Chloé
2024-05-16 15:18老師，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和收益特征，策略是不是可以總結(jié)為：左偏的只有merger arbitrage，右偏有g(shù)lobak macro和managed futures。還有其他策略可以按這種方式歸納嗎？
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-17 15:23
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同學(xué)你好。左偏通常意味著策略的收益分布有一個(gè)較重的左尾，即傾向于產(chǎn)生較小但較頻繁的正收益，而偶爾會(huì)有較大的虧損（小概率大損失，大概率小盈利）。右偏則相反，小概率大盈利，大概率小虧損。也不是說左偏只有并購套利策略，只不過書中提到并購套利策略是左偏。其余的策略，需要根據(jù)策略講的收益與風(fēng)險(xiǎn)特征與題目要求進(jìn)行判斷。
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