flora
2024-05-16 20:38題目里面說這個UL 是單個貸款的UL of each loan is USD 10,500, 視頻里面講解的是組合的,哪個是正確的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-05-17 11:27
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同學(xué)你好,
這里可能是老師口誤了。確實是單個資產(chǎn)的。
這里采用的是一個在包含大量同特征貸款的信貸組合中近似計算UL的方法,公式是根據(jù)課上講到的一些標(biāo)準公式推導(dǎo)而來。公式的推導(dǎo)詳見附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
