chris
2024-05-16 21:06第三問,sell put 為什么是short volatiltiy?
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
suzhan助教
2024-05-17 12:07
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同學(xué)你好,這道題根據(jù)題目給出的條件,計算出beta值是負的,就是在配置中要short volatility。
而期權(quán)價值和volatility是正向的關(guān)系,做多齊全就是long volatility;做空期權(quán)就是short volatility。
可以回顧一下期權(quán)的定價以及和greeks之間的關(guān)系,并加深記憶。
