啊同學(xué)
2024-05-16 21:35risk reversal如果沒(méi)有標(biāo)的物的話only buy put option and write call option 根據(jù)圖像 標(biāo)的價(jià)格上升期權(quán)價(jià)值會(huì)一直下降 lose upside protection,所以講義里為什么說(shuō)the upside is limited to the strike price?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-05-17 10:10
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同學(xué)，上午好。
risk reversal = long OTM call + short OTM put
這里long OTM put + short OTM call是short risk reversal。
因?yàn)閟hort OTM call，如果股價(jià)上漲到call 的行權(quán)價(jià)，對(duì)方會(huì)行權(quán)，我們把股票（初始標(biāo)的資產(chǎn)）賣給對(duì)方，那么之后上漲就與我們無(wú)關(guān)的，所以the upside is limited to the strike price
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