過同學
2024-05-16 22:00所以期權(quán)的執(zhí)行價格strike price是X嗎?沖刺筆記里的profit計算用的都是ST和X,這個X或者說K,通常還是指執(zhí)行當時的forward的價格把
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1個回答
Emma助教
2024-05-17 09:57
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悅馨,你好,X和K 是一樣的,一般是指期權(quán)的執(zhí)行價格。針對這道題我是這么理解,她說profit of the call option =0,則ST-X一定等于3(期權(quán)費), 已知X=100.則可求ST=103, the forward price =100(題目已知)小于ST,所以選A
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