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2024-05-16 23:32model4 是平行還是非平行?然后是均衡模型吧
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-17 09:44
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同學(xué)你好。Model 4是平行移動(dòng) + 均衡模型。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),對(duì)于非均值復(fù)歸的模型,基本上都是平行移動(dòng)的;對(duì)于參數(shù)不帶角標(biāo)t的,都是均衡模型(帶角標(biāo)t是為了去匹配當(dāng)前市場(chǎng)上的利率期限結(jié)構(gòu),這就是無(wú)套利模型的范疇了)。
