刷同學(xué)
2024-05-17 07:34Q6，歸因的時(shí)候，有沒有可能用active factor risk作為分母？比如本題中的40，有這種先例嗎？如果有，會(huì)如何描述呢？
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-17 18:05
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同學(xué)你好?？梢缘模鋵?shí)這個(gè)就是歸因的選擇，或者與題目的要求有關(guān)。比如，咱們說在總因子風(fēng)險(xiǎn)中對(duì)各類因子進(jìn)行歸因，也就是用每一類風(fēng)險(xiǎn)因素分別除以40.
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追問
那就本題來說，那個(gè)點(diǎn)判斷出分母要用active risk square呢？
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追答
同學(xué)你好。在表2的上面一段話就說明了，是相對(duì)于active risk而言，style factor最大。（Please use the information in Exhibit 2 to identify the portfolio with the highest active factor risk related to style factors, relative to active risk.）
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