雎同學
2024-05-17 09:52提到偏差是不是有兩種情況?非流動性資產(chǎn)偏差和對沖基金偏差?每一種里面又有3類?低頻交易偏差是不是屬于前者,不屬于對沖基金里的偏差?有點混淆,請老師講解。不要Will老師回答
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2024-05-17 14:52
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學員你好,非流動性資產(chǎn)的偏差是低頻交易,存活偏差和選擇偏差;對沖基金的偏差是存活偏差,回填偏差和選擇偏差。
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追問
非流動性資產(chǎn)的偏差是低頻交易,存活偏差和選擇偏差,對沖基金的偏差是存活偏差,回填偏差和選擇偏差。產(chǎn)生的影響都是高估收益,低估風險嗎?
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追答
高估收益的是存活偏差和選擇偏差和回填偏差,低頻交易不會影響收益估計。低風險主要是來源于低頻交易,其他的對于低風險的影響不是很大。
