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2024-05-17 10:50loss rate是指的什么?組合中違約貸款個數(shù)所占的比率嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-05-17 12:18
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同學你好,
這里的loss rate指的是因違約而造成的損失的比例。是違約總損失在總金額中的占比。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
如果這樣說的話,選項A中,相關系數(shù)為1,要么全損,要么無損。無損情況下,自然loss rate為0%,可全損情況下loss rate應該為單個資產的LGD才對吧,選項中怎么說 loss rate of the credits is either 0% or 100%?這應該不對吧。
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追答
同學你好,
的確題目不夠嚴謹,但是題目中也沒有給出具體的LGD。一般在考試中沒有給出具體的LGD我們都假設是100%。所以該選項是合理的。
希望能解答你的疑惑,加油!
