魯同學(xué)
2024-05-17 13:09這個(gè)經(jīng)理的業(yè)績能力，答案B C如何區(qū)分
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-20 11:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。B與C說的是一個(gè)事的正反兩面，B說在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整基礎(chǔ)上有價(jià)值疊加（added value），C說再風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整基礎(chǔ)上沒有價(jià)值疊加（not added value）。因此就看組合在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基礎(chǔ)上有沒有跑贏基準(zhǔn)即可，常見的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率計(jì)量指標(biāo)有sharpe ratio，因此可以計(jì)算兩者的夏普比率，然后比較看組合有沒有跑贏基準(zhǔn)。
0
0
0
0
