淑同學
2024-05-17 13:56IR和Sharpe ratio是正相關?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Huang助教
2024-05-18 12:32
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同學你好,
在給定benchmark portfolio的情況下,組合的Sharpe ratio和information ratio 是正向關系。
因為:
??????^2 = ??????^2 + ????^2
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如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】。
