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2024-05-17 14:27老師 前一題的公式是FPa 最后算出來(lái)除CF得到標(biāo)準(zhǔn)FP 這題為什么不能一樣這么做呢 111.96/0.9 =124.4 和FP標(biāo)125對(duì)比？為什么這樣不行 答案是0.6再折現(xiàn) 為什么就不對(duì)了呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-05-21 11:11
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
你說(shuō)的上一題的題目信息和解析截圖
你說(shuō)：這一題的公式是FPa 最后算出來(lái)除CF得到標(biāo)準(zhǔn)FP
【回復(fù)】是的，F(xiàn)P(CTD)=FP(標(biāo)準(zhǔn))xconversion factor，對(duì)應(yīng)以下題目信息截圖的頂上的公司公式。
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追答
當(dāng)前的題目信息和解析截圖
你問(wèn)：
這題為什么不能一樣這么做呢 111.96/0.9 =124.4 和FP標(biāo)125對(duì)比？
為什么這樣不行 答案是0.6再折現(xiàn) 為什么就不對(duì)了呢？
【回復(fù)】理論上你這樣判斷是否有套利空間是可以的，但我們交易落實(shí)在CTD，而不是虛擬的標(biāo)準(zhǔn)國(guó)債期貨上，所以你用111.96除以0.9得到的124.4不是一個(gè)實(shí)際可以交易的價(jià)格 -
追答
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