淑同學(xué)
2024-05-17 14:51第五題什么意思
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Huang助教
2024-05-18 12:21
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同學(xué)你好,
這一題考的是Decomposition of Value Added
Active return=Return from factor tilts+Returm from security selection
這一題里面是給了Returm from security selection 1.5%
判斷那三個人的觀點,就是看哪一個因子的貢獻最大,就是看Asset Allocation
AA=benchmark 的return*(wp-wb)
然后帶入數(shù)字計算就可以了。
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如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】。
