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2024-05-17 17:24計(jì)算不出3個(gè)資產(chǎn)損失0.9823呢,能給計(jì)算器計(jì)算過(guò)程嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-18 17:32
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同學(xué)你好,
這里是已經(jīng)計(jì)算到了累積概率了。所以是先計(jì)算了每種情況的概率,然后再計(jì)算累積概率。比如0違約的時(shí)候是98%^50=0.3641,1個(gè)違約的時(shí)候是C(50,1)*2%*98%^49=0.3716,所以累積概率為0.3641+0.3716=0.7357,2個(gè)違約的時(shí)候是C(50,2)*(2%^2)*(98%^48)=0.1858,所以累積概率為0.7357+0.1858=0.9215。3個(gè)違約的時(shí)候是C(50,3)*(2%^3)*(98%^47)=0.0607,所以累積概率0.9215+0.0607=0.9822。
希望能解答你的疑惑,加油!
