劉同學
2024-05-17 18:46那CD對于參數(shù)法來說也不行嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-05-21 09:52
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同學你好。針對C和D的情況,參數(shù)法是可行的。非參數(shù)法主要是太依賴歷史數(shù)據(jù)了,歷史數(shù)據(jù)一旦存在問題那么非參數(shù)法的估計也會受到很大影響,這是所謂的“假設(shè)歷史在未來會重演”的必然缺陷。
