139****2446
2024-05-18 15:23SRC IRC以及jump to default risk、downgrade risk
老師的講解中說(shuō)credit spread是10D 99%的VaR,jump to default是1Y 99.9% VaR但是巴塞爾2.5中講到引入IRC就是因?yàn)樵瓉?lái)SRC只考慮了jump to default。SRC的計(jì)量是10D 99%。所以要怎么理解jump to default的計(jì)量呢?irc也一樣,因?yàn)閕rc才是考慮了downgrade risk
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2024-05-21 11:47
該回答已被題主采納
你好,之所以SRC是10天的99%VaR,因?yàn)镾RC是在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金中,其他的計(jì)算都是99%,那么SRC也理應(yīng)是99%。后面才發(fā)現(xiàn)不夠所以要加入IRC。
