雎同學(xué)
2024-05-18 16:15請(qǐng)問(wèn)第一階段如何計(jì)算？第三階段呢？煩請(qǐng)楊老師講解
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-18 21:48
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同學(xué)你好，
在Stage 1，預(yù)期損失的計(jì)算是基于未來(lái)12個(gè)月內(nèi)可能發(fā)生的違約情況。所有未逾期的資產(chǎn)都屬于此階段，撥備計(jì)算采用12個(gè)月預(yù)期損失法，這意味著只考慮未來(lái)12個(gè)月內(nèi)可能發(fā)生的信用損失。
在Stage 3，預(yù)期損失的計(jì)算是基于資產(chǎn)整個(gè)生命周期內(nèi)可能發(fā)生的違約情況。所有已確認(rèn)發(fā)生違約的不良資產(chǎn)都屬于此階段，撥備計(jì)算采用全生命周期(lifetime)預(yù)期損失法，這意味著需要考慮資產(chǎn)整個(gè)生命周期內(nèi)可能發(fā)生的所有信用損失。
希望能解答你的疑惑，加油！
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追問(wèn)
公式都還是和第二階段一樣的嗎？
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追答
同學(xué)你好，
只是選用的數(shù)據(jù)不同，公式都是一樣的哦。
希望能解答你的疑惑，加油！
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