李同學(xué)
2019-02-20 18:24為什么這道題D不對(duì)呢？不也是Out嗎
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-02-21 19:03
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這個(gè)有點(diǎn)涉及第四門(mén)課的知識(shí)點(diǎn)。
期權(quán)價(jià)格變動(dòng)和股票價(jià)格變動(dòng)之比成為delta。
對(duì)于call option，股票價(jià)格和期權(quán)價(jià)格正相關(guān)，所以delta大于0.
但對(duì)于向上敲出的障礙期權(quán)，股票價(jià)格越高，可能使得期權(quán)敲出，變得價(jià)值下降，所以呈現(xiàn)delta小于0
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回復(fù)Galina：老師，您還是沒(méi)有說(shuō)d選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的，按照您的最后一句話(huà)，d選項(xiàng)是否可以理解為：對(duì)于向下敲出的障礙期權(quán)，股票價(jià)格越低，可能使期權(quán)敲出，變得價(jià)值上升，呈現(xiàn)delta小于0，那這樣不也是negative嗎
