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2024-05-18 17:32老師好,假設(shè)futures contract期間內(nèi)有一筆coupon,那在計(jì)算FP(A)的時(shí)候FVC和AI(T)分別如何計(jì)算??jī)烧呦嗟葐幔恐x謝!
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-05-21 10:51
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同學(xué)你好,這兩個(gè)是不同的,加入futures 期限是6個(gè)月,在第二個(gè)月的時(shí)候有一筆coupon=2元,每一年付一次,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,那么FVC=2*(1+5%)^(4/12) 而 AIT=2*4/12
