戴同學
2024-05-18 19:55可以請老師幫忙,卷積cornolution 和Gaussian copular 這兩個方法運用在不同風險測度中的總結(jié)。其次這兩個方法是一個含義嗎?有什么區(qū)別和聯(lián)系?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-05-19 10:37
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同學你好。
Copula是一類通過將變量各自的邊緣分布(Marginal distribution)連接在一起、進而構(gòu)建變量的聯(lián)合分布(Joint distribution)的函數(shù),用于建模變量之間的相關(guān)性。Gaussian copula則是copula中的一類,是根據(jù)標準正態(tài)分布進行運作的。
所以Gaussian copula的目的是獲得變量之間的相關(guān)性
卷積convolution,將頻率和損失嚴重程度整合到一起的過程叫做卷積,該卷積過程假設損失頻率和損失嚴重程度是獨立的。其目的是為了獲得其損失分布。
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