瑤同學(xué)
2019-02-20 20:25608題 D不能選的原因是什么? GARCH和EWMA不都是指數(shù)平滑型的嘛
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2019-02-21 13:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因?yàn)镚ARCH里面有長(zhǎng)期均值回歸的思想在里面,而混合法是不包含均值回歸這一項(xiàng)的,它只有一個(gè)權(quán)重遞減的思想在里面,所以就是EWMA更合適
