ever
2024-05-19 08:30老師,看到一個(gè)CIR模型的題目,這種應(yīng)該怎么計(jì)算啊
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-21 10:25
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同學(xué)你好。0.025*(0.055 - 0.0325)*1 + 0.0275*(0.0325)^0.5*(1)^0.5 = 0.0055 = 55 bps。
