宇同學(xué)
2024-05-19 08:57有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下，在固定收益里面有一個(gè)利率2叉樹(shù)，通過(guò)反推法，在基準(zhǔn)利率2叉樹(shù)的基礎(chǔ)上加一個(gè)OAS可以用來(lái)衡量一個(gè)債券的期權(quán)，在衍生品里面這里的2叉樹(shù)模型用來(lái)計(jì)算期權(quán)的價(jià)值。①那么衍生品里面的2叉樹(shù)和利率2叉樹(shù)（增加了OAS）之間有什么聯(lián)系？②兩者之間設(shè)計(jì)的思路分別又有什么區(qū)別？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-05-21 16:32
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
衍生品里面二叉樹(shù)是基于股票來(lái)構(gòu)建，然后對(duì)期權(quán)定價(jià)
固定收益里二叉樹(shù)是假設(shè)債券不提前贖回和賣(mài)出算出來(lái)一個(gè)價(jià)格X，然后這個(gè)X價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格（我們認(rèn)為這個(gè)價(jià)格是合理定價(jià)）不一樣，我們就要在二叉樹(shù)的計(jì)算過(guò)程中折現(xiàn)率上加個(gè)OAS調(diào)整一下，將X這個(gè)價(jià)格調(diào)成市場(chǎng)價(jià)格
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