啊同學
2024-05-19 15:44求vega principal時,strike price 不加%嗎?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2024-05-20 17:30
該回答已被題主采納
同學,上午好。variance swa中,volatiliy不用考慮%,例如strike=15%,就是strike=15。
以vega notional定義為例,他是volatility變動1%造成的金額變動,在定義上已經(jīng)考慮了%,所以在計算中1%就是按照1來計算。
