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2024-05-19 16:01老師，這個(gè)美元和英鎊匯率互換的過(guò)程可以詳細(xì)的寫(xiě)一寫(xiě)嗎？是DC/FC嗎
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-05-21 16:53
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
在你的截圖中，t=0時(shí)刻的匯率決定了兩個(gè)貨幣本金的比例
如果期初，有1單位的美元本金，那么英鎊本金是1/1.41單位
基于以上兩個(gè)數(shù)字，期末會(huì)還本付息，那么本金依舊是上邊兩個(gè)數(shù)字，是這個(gè)比例關(guān)系
在t時(shí)間點(diǎn)估值的情況下，考慮期末的本金，也是按照以上兩個(gè)數(shù)字計(jì)算的
以上截圖中，綠色框的意思是，在t時(shí)刻，如果在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)還本金，英鎊的本金是1/1.41，它可以換成1/1.41x1.35的美元
請(qǐng)參考以下截圖
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