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2024-05-19 16:01老師,這個美元和英鎊匯率互換的過程可以詳細(xì)的寫一寫嗎?是DC/FC嗎
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-05-21 16:53
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
在你的截圖中,t=0時刻的匯率決定了兩個貨幣本金的比例
如果期初,有1單位的美元本金,那么英鎊本金是1/1.41單位
基于以上兩個數(shù)字,期末會還本付息,那么本金依舊是上邊兩個數(shù)字,是這個比例關(guān)系
在t時間點估值的情況下,考慮期末的本金,也是按照以上兩個數(shù)字計算的
以上截圖中,綠色框的意思是,在t時刻,如果在這個時間點還本金,英鎊的本金是1/1.41,它可以換成1/1.41x1.35的美元
請參考以下截圖
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